多くの研究者がよく知っているように、Googleは単なる検索エンジンではありません。世論と世界の状態を常に包括的に示す非常に包括的なバロメーターです。 科学者は、特定の検索語が時間とともにGoogleに入力される頻度を追跡するGoogleトレンドを使用することで、たとえば精神疾患に関する情報の検索で季節パターンを発見し、検索行動と国のGDPの間のリンクを検出しました。
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多くの人々は、これらの傾向を利用して、より基本的な欲求、つまりお金を稼ぐことを達成しようと考えています。 近年のいくつかの研究では、投資家が特定の銘柄名と銘柄を検索した回数を調査し、このデータに基づいて比較的成功した投資戦略を作成しました。
しかし、英国の研究者チームによってScientific Reportsで本日発表された新しい研究は、Google Trendsのデータを活用して、より微妙な方法で投資戦略を生み出しています。 株式や企業の名前が検索される頻度を調べる代わりに、「失業」から「結婚」、「車」、「水」まで、一般的に使用される98の幅広い単語を分析し、アメリカのインターネットユーザーによる検索語としてのこれらの各単語の頻度の週ごとの変化。
調査で使用された98の単語のリスト。市場の下落（負債）を予測するのに最も効果的であるものから、最も効果的でないもの（リング）まで。 （Scientific Reports経由の画像/ Preis et。al。） これらの言葉のいくつかの頻度の変化は、市場全体（この場合はダウ・ジョーンズ工業平均）が上下するかどうかの非常に有用な予測因子であることがわかります（ダウは一般に幅広い指数です米国の株式市場の全体的なパフォーマンスのベンチマークと見なされます）。
戦略は比較的簡単でした。システムは、「借金」などの単語が1週間ごとに検索頻度を増やすか、検索頻度を減らすかを追跡しました。 用語が突然頻繁に検索されない場合、投資シミュレーションはその後の最初の月曜日にダウのすべての株式を購入し、1週間後にすべての株式を売却し、本質的に市場全体の価値が上昇すると賭けました。
「債務」などの用語が突然頻繁に検索された場合、シミュレーションは逆のことを行いました。ダウの「ショート」ポジションを購入し、最初の月曜日にすべての株式を売却し、1週間後に購入しました。 このような「ショート」ポジションの概念は少々混乱するかもしれませんが、覚えておくべき基本的なことは、従来の株式購入とは正反対です。「ショート」ポジションがある場合、株価は下落し、上昇するとお金を失います。 したがって、特定の期間について、システムは、より頻繁な検索は市場全体が低下することを意味し、あまり頻繁でない検索は上昇することを意味すると予測しました。
調査期間（2004年から2011年）で、特にこれらの言葉のいくつかに基づいて投資を選択すると、全体のダウ株を単に購入して保持するという保守的な投資戦略よりも全体的な利益が数倍高くなります。時間。 たとえば、調査で最も収益性の高い用語であることが判明した「負債」という単語の検索頻度のみに基づいた戦略では、調査対象の7年間で326％の利益が得られました。ダウの全株を全期間にわたって所有している場合、わずか16％です。
したがって、「借金」という言葉が突然頻繁に検索されるようになるたびに、市場で「ショート」ポジションを体系的に購入した場合、調査対象の7年間で莫大なお金を稼ぐことになります。 しかし、他の言葉はどうですか？ システムは、選択された98の単語ごとにこの戦略がどのように実行されるかをシミュレートし、市場の動きを予測するのに最も役立つ（負債）から最も役に立たない（リング）のチャートにリストされています。 グラフに見られるように、これらの用語のいくつかについて、Googleに入力する頻度は、市場の下落に対する非常に効果的な早期警告システムとして機能しているようです。
株式市場の下落は通常、いつでも株を買うよりも売る方が良いという投資家の全体的な信念を反映しており、投資家が群れで新しい位置に移動すると突然起こることがよくあります。検索の用語の頻度は、実際の取引で表現される前に、市場に対する初期の懸念を伝えます。 これらの検索はすべて、情報収集段階の無数の投資家を反映している可能性があり、販売前に業界または株式について可能な限り多くの情報を探しています。
このタイプの分析が生み出すかもしれない実際の投資戦略を超えてさえ、言葉に目を通すだけで、集合的なアメリカの精神への印象的な、そしてしばしば混乱するウィンドウを提供します。 「負債」という単語を検索する人の数が急増すると、市場についての全体的な否定的な感情を示し、株価の下落に先行する可能性が高く、なぜ「楽しい」が市場の増加に先行するのかは明らかです。 しかし、なぜ「色」と「レストラン」という単語の検索が、「借金」とほぼ同じくらい正確に減少を予測するのでしょうか？ なぜ「労働」と「訓練」も株式市場の上昇を予測するのですか？
